Saxo Bank overstiger for andet år i træk grænsen for udpegning som SIFI. Finanstilsynet udpeger på den baggrund Saxo Bank som SIFI pr. 27. juni 2023.
Udpegningen af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) er baseret på institutternes betydning for den finanselle system. Konkret sker det ved, at der beregnes et mål for såkaldt systemiskhed på baggrund af 12 indikatorer for institutternes størrelse, vigtighed, kompleksitet og forbundethed med den øvrige finansielle sektor. Beregningen resulterer i en score opgjort i basispoint. Hvis den beregnede systemiskhed for et institut overskrider 100 basispoint i to år i træk, skal instituttet udpeges som SIFI.
Finanstilsynet har beregnet Saxo Bank A/S’ systemiskhed til 119 basispoint i 2022 og 142 basispoint i 2023, hvor det særligt er størrelsen af instituttets balance, samt beholdning af aktiver og passiver på tværs af landegrænser, som bidrager til systemiskheden.
Udpegningen indebærer, at Saxo Bank fra udgangen af 2024 skal opfylde et SIFI-bufferkrav på 1,0 pct.
SIFI-bufferkravet skal opfyldes med samme procentvise krav på konsolideret niveau for koncernen samt på individuelt niveau for hvert enkelt kreditinstitut, der indgår i koncernen.
Kravene skal sikre, at SIFI’er i højere grad kan absorbere tab, da en afvikling af et SIFI kan påvirke hele den finansielle sektor og realøkonomien.
Ni danske SIFI'er
Efter udpegning af Saxo Bank som dansk SIFI er de danske SIFI’er således følgende: Danske Bank A/S, Nykredit Realkredit A/S, Jyske Bank A/S, Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, Sydbank A/S, DLR Kredit A/S, Spar Nord Bank A/S, A/S Arbejdernes Landsbank og Saxo Bank A/S.
Krav varierer fra bank til bank
SIFI-bufferkravene er forskellige for de enkelte SIFI'er og afhænger af de 12 indikatorers størrelse, vigtighed, kompleksitet og forbundethed med den øvrige finansielle sektor.
SIFI-kravene til de danske SIFI’er er fastsat for at understøtte den finansielle stabilitet i Danmark.
SIFI-bufferkravet skal opfyldes med egentlig kernekapital (CET1), der er den mest tabsabsorberende kapitalform i institutternes kapitalgrundlag.
SIFI-bufferkravet finder anvendelse på alle instituttets eksponeringer.
Erhvervsministeren vurderer hvert år SIFI’ernes SIFI-bufferkrav på baggrund af Finanstilsynets årlige beregning af institutternes systemiskhed.